Department of management sciences
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/44
Browse
4 results
Search Results
Item نظام الإنذار المبكر Iris كأسلوب لإدارة مخاطر الملاءة المالية - دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات Caat-(2021-03-31) أيمن فريد; بن خديجة منصفهدفت الدراسة إلى معرفة كيف سيساهم نظام الإنذار المبكر IRIS - نظام المعلومات التنظيمي للتأمين- في إدارة مخاطر الملاءة المالية فيCAAT وحدة تبسة، و قد خلصت الدراسة إلى أن النسب المالية المعتمدة من خلاله وقعت ضمن الحدود المقبولة للمعايير التي وضعتها الهيئات الإشرافية على التأمين، و هو ما يعد إنذار مبكر للمؤسسة لاحتمال حدوث عسر مالي. لكن بالرغم من حدوث تفاوت في النسب المحتسبة، إلا أنها تحكمت في إدارة مخاطرها بشكل يمكنها من تحقيق هامش ملاءة يساعدها في الحفاظ على ملاءتها المالية، وسمعتها اتجاه دائنيها وتحقيق مستويات متدنية من المخاطر.Item Evaluating The Efficiency Of Algerian Commercial Banks In Financing Economic Activity Standard Analytical Study For The Period "1990-2019"(2021-06-19) أيمن فريد; زيراوي عادلThis study aims at analyzing the impact of the development of the Algerian banks efficiency on the growth of economic activity in light of the Monetary and Loan Law 90/10 reforms. It is based on the time series data for the period (1990-2017) and the multiple linear regression method using the least squares method (OSL). This is to reveal the impact of financial policy developments of the Algerian banking system on the growth of economic activity expressed in the gross domestic product at current prices. The study concluded that the effect of the financial policy channels of the Algerian banks on the growth of economic activity is limited, except for the effect of their expansion in lending to the national economy on the rate of inflation. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطور كفاءة البنوك الجزائرية على نمو النشاط الاقتصادي في ضوء إصلاحات قانون النقد والقروض 90/10. يعتمد على بيانات السلاسل الزمنية للفترة (1990-2017) وطريقة الانحدار الخطي المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OSL). وذلك للكشف عن تأثير تطورات السياسة المالية للنظام المصرفي الجزائري على نمو النشاط الاقتصادي المعبر عنه في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.Item تقدير القيمة المعرضة للخطر المعدلة بالسيولة (l-var): دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري.(bea) Liquidity-adjusted Value-at-risk (l-var) Estimation: A Case Study Of The External Bank Of Algeria (bea)(2022-09-30) أيمن فريد; باهي نوالتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء حول تقدير مخاطر سيولة السوق للبنك الخارجي الجزائري BEA باستخدام مقياس القيمة المعرضة للخطر المعدلة بالسيولة L-VaR، وذلك من خلال أخذ نظرة شاملة حول مخاطر السيولة ودراسة مناهج تقدير L-VaR والمقارنة بينها لاستخراج أفضلها، ومن ثم محاولة تطبيق هذه الأخيرة على مستوى بنك الجزائر الخارجي بداية من تقدير القيمة المعرضة للخطر لمحفظة البنك باستخدام منهج المحاكاة التاريخية، ومن ثم تحديد تكاليف المعاملات ليتم فيما بعد دراسة تأثير مدة الاحتفاظ على L-VaR،تم الاعتماد في ذلك على منهج دراسة الحالة والاستعانة ببرنامج الـ Excel لتحليل البيانات. وقد اتضح من خلال هذه الدراسة بأن أفضل المناهج هو منهج تكاليف المعاملات وأساليب خصم السيولة، يليها الانتشار الخارجي، ومع ذلك من الأفضل استخدام مجموعة من المناهج بدلا من منهج واحد لتسليط الضوء على مخاوف السيولة المختلفة. الكلمات المفتاحية: مخاطر السيولة؛ تقدير المخاطر؛ تكاليف المعاملات؛ القيمة المعرضة للخطر المعدلة بالسيولة. تصنيف JEL: G32؛ C69؛ G59 Abstract: This study aims to shed light on estimating the market liquidity risk of the External Bank of Algeria BEA using the liquidity-Adjusted Value at Risk metric )L-VaR(, by taking a comprehensive view of liquidity risk and studying L-VaR estimation methods and comparing them to extract the best one, and then trying to apply The latter is at the level of the External Bank of Algeria, starting from estimating the value at risk of the bank’s portfolio using the historical simulation method, and then determining transaction costs to later study the impact of the retention period on L-VaR, based on the case study approach and the use of Excel to analyze data. It has been found through this study that the best approaches are the transaction costs approach and the liquidity discount methods, followed by the external diffusion. However, it is better to use a group of approaches instead of a single approach to highlight the various liquidity concerns. Keywords: liquidity risk ؛risk assessment؛ transaction costs؛ liquidity-adjusted Value at Risk. Jel Classification Codes: G32; C69; G59Item الخيارات الاستراتيجية و اثرها على الهيكل المالي - دراسة حالة مؤسسة نفطال -تبسة-(2020-06-04) أيمن فريد; دعاس مصعبهدفت هذه الدراسة إلى محاولة تفسير العلاقة بين تركيبة الهيكل المالي والقرارات الإستراتيجية المالية ومعرفة كافة أنواع القرارات المالية في المؤسسة الإقتصادية، وكذلك توضيح مدى تأثير الإستراتيجية على الهيكل المالي. انطلاقا مما سبق قمنا بإجراء الدراسة الميدانية بمؤسسة نفطال- تبسة- خلال الفترة (2016-2018)، معتمدين على الميزانيات المالية لفترة الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسة تتميز بالاستقرار المالي والاستقلالية المالية، وهي تعتمد على إستراتيجية التوسع، كما وصلنا إلى أن العلاقة بين الهيكل المالي والخيار الإستراتيجي في المؤسسة هي علاقة تناسب، أي أنه يمكن بناء أحدهما على عنصر الآخر حيث أن المؤسسة باعتمادها على خيار إستراتيجي معين فهو يؤثر على هيكلها المالي.